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雨上がりの放物線

究極の三日坊主が居場所を見つけるまでの物語

ロング・ショート1号

decision.py 解説

まず、analysis.pyを作動させるAMA.pyを見てみましょう。AMD.pyimport decision# decisionを用いるという宣言import pandas as pd# pandasというpython内部の機構も使うcards = ["BLK","AMP","BK","BX","IVZ","NTRS","STT","TROW"]p = [356.58,96.38,39.71,2…

analysis.py解説

まず、analysis.pyを作動させるAMA.pyを見てみましょう 僕自体が初心者なので、プログラミング初心者にわかるようには書けないかもしれません。流れだけでもわかって頂けたら幸いです。 import analysis# analysis.pyを利用しますという宣言cards = ["BLK","…

7/31 Pythonによる分析法(雑)

Pythonとは 数理系に強いプログラミング言語、AQRというクオンツファンドの人が能力の拡張を頑張ったおかげで金融系で結構使われているらしい。 僕が今月ちまちま勉強してできるようにしたのは、2つです。 一つはセクター別の株価分析。セクターの中である程…

7/31 ロング・ショート戦略 反省4回目

今週は初の大損を出しました笑 トレダビで1000万円から始めたデモ口座の現状を確認します。 総資産額:10,037,109円 (- 125,225円) 評価損益:- 116,809円 先週は損してみたいとほざきましたが傷つきますなー。 サントリーに乖離率が一方的に離れる動きがあ…

7/24 今週のロング・ショート反省

反省3回目です。 トレダビで1000万円から始めたデモ口座の現状を確認します。 総資産額:10,162,334円 (+ 25,834円) 評価損益:26,016円 3週間連続でプラスでした。今週は3銘柄が乖離率をゆっくり低下させるいい動きをしていたのですが、サントリーが真逆の…

7/ 18 ロング・ショート反省、改良案

2週間経ったので反省2回目です。 先週やろうと決めた新セクターの導入とバックテストについては全く進んでません。代わりにPythonを勉強してます。株価の自動取得と、エクセルでやってたことをPythonにだいたい導入し終えました。がむしゃらにやってます笑。…

7/8 反省、改良案

出現した問題点、改良案 ①低い乖離率の銘柄でも投資してしまう。 例えばindexから乖離率0.1 %の銘柄でも既存のシステムだとショートに掛けてしまう。乖離率0.1%というのは非常に中立に近く、推測通り下方に下がるのとほぼ同じ確率で逆方向に進む確率がある。…

7/8 結果、おさらい(反省と改良は次回)

食品銘柄を用いたロング・ショート戦略を始めて一週間が経ったのでざっと反省してみようと思います。 トレダビで1000万円から始めたデモ口座の現状を確認します。 総資産額:10,014,205円 (+14,205円) 評価損益:- 3,143円 実際株で持ってるのは700万円分く…

食品銘柄ロングショート(4銘柄)

前回作った2年分の週次データを用いたシステム通りに発注してみました。(忙しめだったので午後6時くらいになてしまいましたが、、、) 250日分の日次データで分析もしてみたんですが、相関係数が大きく落ちてと2銘柄ほどまた除外しなければいけなくなったので…

改良①続き

今回は2銘柄ではなく倍の4銘柄を用いたロング・ショート戦略について書こうと思います。労力をかければ任意の銘柄数を用いた方法に拡張できます。 使用するのは前回食品銘柄を考察するにあたって出てきた5銘柄から相関係数の低かったアサヒを除いた4銘柄を用…

改良①ペアの条件

一般的にロング・ショート戦略に用いるペアの選定は以下のようにして行われます(らしいです)。 市場の選定 → 業界選定 → 時価総額、出来高、売買代金、株価を用いたスクリーニング これで似たような値動きをする銘柄集合が抽出されます。 次に割安、割高銘…

ロング・ショート試作品改善点

前回作った試作品には多くの疑問というか改善点がありますね。今回はそれを列挙してみます。 ①アサヒとキリンはペアとしての要件を満たしているのか。 まず要件が不明確です。考えられるのは規模、日々の取引高、売上、利益率とかですかね。 ②標準化の基準は…

ロング・ショート戦略の手順(素人)

今回は具体的な手順について考えていきます。 ①銘柄選択 似たような値動きをする(と思う)銘柄を見つけましょう。同じ業界内で資産規模や取引額が近い2銘柄をもちいます。よくわからないので今回はビールで有名なアサヒとキリンでいいでしょう。 ボラティ…

ロング・ショート取引はじめてみましたー

「ザ・クオンツ」という本を読んで株に興味が湧いたので、少しデモ口座で取引してみることにしました。その中でも特に面白いと思ったのが「ロング・ショート戦略」という投資戦略です。 ロング・ショート戦略とは 2種の銘柄を用いた理論上「どんな相場でも負…