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雨上がりの放物線

究極の三日坊主が居場所を見つけるまでの物語

食品銘柄ロングショート(4銘柄)

前回作った2年分の週次データを用いたシステム通りに発注してみました。(忙しめだったので午後6時くらいになてしまいましたが、、、)

 

250日分の日次データで分析もしてみたんですが、相関係数が大きく落ちてと2銘柄ほどまた除外しなければいけなくなったので、週次データ2年分で行います。

(短期になると個別のノイズが強くなるのかもしれません。)

 

最新の終値(7/4日分)をエクセルに入れて、標準化、y軸平均値合わせ、乖離率の計算をさせて、最終的に投資比率を求めさせます。ただし、標準偏差で標準化してるので、株数比率まで戻すのに手間取りました。

ちょちょっといじって株価さえ入れれば何株ロングするのかショートするのか求めてくれるよう計算式を入れました。エクセル面白すごい。

 

一つ危ぶまれるのが、100株単位でしか売買が行えない点。

ロング・ショートは細かく稼ぐ戦略ですので、細かく持ち分を調整し、正しい投資比率を守る事が非常に重要です。これによって相場の動きから解放され、回帰によって利益が生じます。しかし、現実では100株単位でしか売買ができないため、投資比率を細かく守るためには膨大な量の株を買わねばならなくなります。(例えばキリン4万株ロング、明治7300株ショートなど)

 

デモから抜け出すには大量の資金を用意するか、銘柄数を少なく抑え、かつ株価の低い銘柄を用いて行うべきでしょう。しかし、株価の低い小型株などは個別性が強くなる気がするので、ジレンマですね。

 

理想的な注文は

ショート:明治 100株、キリン 1686株

ロング:サントリー  534株、味の素 446株

 

現実では

ショート:明治 100株、キリン 1700株

ロング:サントリー  500株、味の素 500株

 

来週、再来週あたり月曜あたり反省してみましょうかね。

それまではポートフォリオいじらずに勉強してみようかなと思います。

のつもりだったんですが、この乖離率の動きが結構早いみたいなので、毎日昼に少しづつシステムに従って調整していこうと思います。(昼に成り行き出すだけなら10分ぐらいで終わるので結構楽)