読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

雨上がりの放物線

究極の三日坊主が世界に居場所を見つけるまでの物語

7/8 反省、改良案

出現した問題点、改良案

 

①低い乖離率の銘柄でも投資してしまう。

例えばindexから乖離率0.1 %の銘柄でも既存のシステムだとショートに掛けてしまう。乖離率0.1%というのは非常に中立に近く、推測通り下方に下がるのとほぼ同じ確率で逆方向に進む確率がある。よって、フィルターをかけた。4年分のデータの乖離率を調べたところ標準偏差σは4 %だった。よって、約60 %の確率で乖離率は± 4 %の範囲に収まる。この戦略では± 4 %に収まる乖離は無視をし、それ以上の乖離を持つ場合のみ投資を行うこととする。

 

ただ、既存のシステムでも乖離率が小さければ投資比率は低くなることになっているのでこの改良はただ執行される売買を増やすだけかもしれない。

 

 

②まだまだリスクが大きい。

日々の損益の幅が大きい。日によっては2万ほど利益を上げ、次の日に含み損5万になっていることがある。アービトラージとはそんな損益の動きをする戦略ではないはずだ。

改良案としては、セクターを増やす事を考えている。

食品セクター内部でこれ以上増やすのはあまり良い考えとは言えない。相関係数の非常に高い組み合わせがそんなに大きくあるとは考えられない。

ただし、食品セクター内部だけでも大きな損益変化する戦略ではないため、これは考える前提がどこか間違っている可能性がある。事実、木曜日にはロングしていた銘柄が2つとも下がり、ショートしていた銘柄が上がるという完全にロング・ショートを破壊しに来ている値動きをしていた。全ての銘柄において乖離率が上昇する動きがこれからも起きるようなら戦略、または計算過程を考え直す必要がある。

 

セクターを増やすなら食品と相関の低いところ、半導体とかどうだろう。

 

 

③注文がテキトーすぎる

今、注文は全て成り行きで行っている。しかも午前と午後の間に。

せめて場中に行うべきなんだろうか?これは知識がゼロなのでなんとも言えない。

 

 

損切りが存在しない

乖離率が3σ、12 %を超えたときはポジションを閉じる?これは要検討、なぜならこういう市場の行き過ぎをチャンスとするのがアービトラージだと考えているため。ただ市場の行き過ぎに踏んづけられて木っ端微塵にされてきたのもアービトラージ

 

 

⑤バックテストがしたい

これは問題というより願望だが、過去のデータを使って収益の予想ができればシステムの改良がもっと効率よくなるし、そこからアイディアも生まれる、気がする。

 

 

 

①、④で書いたフィルター、ストップはもうつけたので来週初めまでにセクターを一つ増やし、来週末までにバックテスト手法を学び、導入する。

 

はー研究やめてこれずっといじってたいーー。