7/31 ロング・ショート戦略 反省4回目

今週は初の大損を出しました笑

トレダビで1000万円から始めたデモ口座の現状を確認します。

総資産額：10,037,109円 (- 125,225円)

評価損益：- 116,809円

先週は損してみたいとほざきましたが傷つきますなー。

サントリーに乖離率が一方的に離れる動きがあったのでそれで大損こいてしまいました。標準化された乖離率の一ヶ月間の動きがこちらです。

今週の間にサントリーが一方的にマイナス方向に伸びているのがわかります。僕のロングショートは乖離率が0 %へと収束する動きを予想しており、乖離率が大きくなるほど投資比率も大きくなるのでこの0から離れる動きで大損を出しています。12 %で損切りを考えているので、損切り間近であるとわかります。

まあこのグラフを見る限り一ヶ月の間に0に収束する動きがあるとは言えない事が判るので戦略の見直しが必要なのですがまずはサントリーの値動きが急にマイナスに偏った理由を考えましょう。

大きなニュースは流れてないので、ファンダメンタルには変化なし？

では、チャートはどうなっているでしょう。

直近の売買高に大きな変化はないのでやはりファンダメンタルズによるものではないでしょう。三ヶ月の日足チャートを見る限り、ダウントレンドの途中に休止期的なペナントが発生して、それの支持線が割れたのでダウントレンドが再開したって感じですかね。FX始めた頃はテクニカル信者で完全な信者だったんですけど、最近はあんまりで、これからも投資戦略に使う予定はありません。テクニカルって短期筋の動きだから長い目で見ればプラマイゼロになる気がするんだがどうなんだろう。

FXでは短期ポジションしかとった事ないのでわかりません。

今回わかったのは

①テクニカル的な動きでも大きな損失が出る事

→4銘柄ってやっぱ分散投資として足りてない事

②おそらく、トレンドが無い状態においてより高いパフォーマンスを発揮する事

→トレンドを感知するMACDとかスクリーニングに組み込んでやれば良くなりそう

→やっぱり銘柄増やさな

次回は今月中に勉強したPythonについて書きましょう。

戦略の方向としてはこのままで、銘柄を増やす単純作業になりそうです。

イノベーションが起きて構造が一気に変わり辛い食品銘柄を使うアプローチは正しいと思います。ただ、あまりにも分散性が低く、かつ今がどんな局面にあるか判断するスイッチが足りてい無いので今週のような損が生まれるのでしょう。

書く順番としては

pythonのおさらい  → トレンド有る無しの判断機構構築　→　銘柄数増やしてテスト

という順番にする予定です。